為替 一目均衡表 時間論

一目均衡表 時間論

一目均衡表は株価の騰落よりも時間を重視したテクニカル指標であり、時間論により導かれる変化日での変化の仕方が相場の行方を占うものとして重要視されている。ここで言う”変化”日を”転換”日と言わないのは、その日に相場が転換するだけではなく、加速や延長をする場合もあるためである。時間論には以下の二種類がある。




一目均衡表 基本数値
時間論の基本となるもので、以下のような数値がある。

9,17,26,33,42,51,65,76…

これらの数値を相場の天井や底、或いは上昇・下降相場の途中の高値・安値を起点として数える。 また、一定の値段を相場水準と仮定して、その値段を初めてつけた日からの基本数値での現れ方を見る時にも使う。 その場合、起点の日から数えて基本数値の日において同じ値段あるいは高値、安値をつけやすい。 基本数値を導き出す明確な法則はなく数も多いため、同じチャートにおいても複数の解釈ができ、時間論の難しさ、複雑さの要因となっている。




一目均衡表 対等数値
基本数値とは異なり、その相場自体が上げた・下げた日数を元に数える方法である。




 以上、二種類共に波動論との関連で数えるものであり、以下の波動論も参照のこと。

なお、2本の先行スパンの交差する日を変化日として扱う事については、原著において均衡表各線の交差する日は特に重要と書かれているため、間違いとは言えないものの、上で述べたような基本数値や対等数値で変化日を導き出す方法が本来のやり方であることに注意するべきである。

為替 ピボットポイント

為替 ピボットポイントとは

 ピボットポイント(PivotPoint)とは、RSIを生んだワイルダーの開発した、相場の短期的なサポート・レジスタンスの水準を予測するテクニカル指標です。当初は先物市場のディーラーを中心に活用されていた指標で、主に短期売買向けの指標です。また、サポート・レジスタンスの水準を出す計算がチャートを見なくても簡単にできるので、外出時などに指値注文の参考にすることもできます。なお、「Trade−Pro」上では、日計りなどの短期売買向けに特化し、分足・Tick足専用で用いる指標として搭載されています。


 2.ピボットポイントの使い方と仕組み

 ピボットポイントは、日足ベースでの前日高値、安値、終値を用いて計算します。その計算式は、まずピボットプライス(Pivot Price、PP)という数値を求めるところから始めます。

 PP=(H+L+C)/3

 また、H−Lで求める値動きの幅(HL)、PP−L(PL)、H−PP(HP)とすると、ピボットポイントで計算する数値は以下の通りになります。

 第1レジスタンスライン(R1)=PP×2−L=PP+PL
 第2レジスタンスライン(R2)=PP+HL
 第1サポートライン(S1)=PP×2−H=PP−HP
 第2サポートライン(S2)=PP−HL

 これらのラインを基準に、短期の逆張りを行うというのが基本的な使い方です。つまり、価格がサポートラインに来たところで買い、レジスタンスラインに来たところで売りです。もし、第1のサポート・レジスタンスで仕掛けた時の値幅があまりない、あるいはもっと安く(高く)買い(売り)たい時には、第2サポート・レジスタンスまで待つ、という選択肢もあります。

 3.予測が外れたときに

 ただし、ピボットポイントは、あくまでも事前に相場の展開を予想して短期スパンで売買するための指標ですので、予測が外れた場合についても考える必要があります。「Trade−Pro」では表示されませんが、ワイルダーはピボットポイントについて、ロスカットを示唆するポイントについても解説しています。それは、ロー・ブレイクアウト・ポイント(LOBP)とハイ・ブレイクアウト・ポイント(HBOP)と呼ばれるもので、それぞれ

 LBOP=R1−HL=PP×2−H−HL
 HBOP=S1+HL=PP×2−L+HL

です。つまり、サポートで買ったところで価格がさらに下がった場合はLBOPに達したところで決済、あるいはあらかじめストップロスの注文を置く、レジスタンスで売ったところではその逆、ということになります。回転が命の短期売買においては、予測が外れたときに素早く撤退するのも重要です。例えば、取引時間中に相場から目を離さなければならないケースなどでも役に立ってくれるのではないでしょうか。

為替 トレンド追随型指標-エンベロープ

為替 エンベロープ(Envelope)

エンベロープは移動平均線を一定の割合で上下に乖離させたテクニカル指標です。
エンベロープの見方は上下バンドを反転の目安にする、今後の値幅予測などです。

為替 エンベロープの見方

エンベロープの上下バンドを反転の目安にする
・上に乖離させたバンドに価格が到達した地点が売りサイン
・下に乖離させたバンドに価格が到達した地点が買いサイン
このサインは移動平均線から価格がある程度乖離した後は価格は移動平均線へ回帰という考えが元になっています。乖離幅を小さくしすぎると反転の目安にはならず、各通貨ペアに合った乖離幅を探る必要があります。

値幅予測に使う
・エンベロープの上下バンドは反転の目安として使用できることから上バンドから下バンドまでが
 今後の値幅と見ることもできます。
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為替 ボリンジャーバンドの利用

為替 ボリンジャーバンドの売買サイン

@上下バンドに価格が到達した(接近した)地点が売買サインです。
・ボリンジャーバンドの上バンドに価格が到達した時に売り
・ボリンジャーバンドの下バンドに価格が到達した時に買い

A上下バンドどちらかを抜けた場合には抜けた方向への勢いが強い
  ということで抜けた方向への順張り
・ボリンジャーバンドの上バンドを価格が上抜けた時に買い
・ボリンジャーバンドの下バンドを価格が下抜けた時に売り

上記の@Aの売買サインは到達(接近)した場合と抜けた場合ということで文章上では明確に区別できますが、実際の相場となるとかなり微妙な判断が迫られると思います。
ボリンジャーバンドの上下バンドはサポート・レジスタンスラインと同じ様な性格を持っているとも言えるかも知れません。

・バンドの幅で売買サインを使い分ける

ボリンジャーバンドの特徴の一つとしては上下バンドの幅が縮小てくると次には上下バンドどちらかを抜けて大きく値が動く事があり、逆に幅が拡大してくるとボリンジャーバンドのセンターライン付近まで値を戻す傾向があるようです。
このようなボリンジャーバンドの特徴を考えると
上下バンドの幅が拡大しているときには@の売買サインを元に注文を入れる、又、上下バンドの幅が縮小している時にはAの売買サインを元に注文を入れるという事で騙しを減らすことも可能だと思います。

また、上下バンド幅が縮小してから上下どちらかに値が大きく動くという事を書きましたが、バンド幅が拡大したままの状態で上バンドから下バンド(下バンドから上バンド)に価格が大きく動くことがあります。こういう状態になった場合は、私の経験上、一時的な上昇(下降)に過ぎず、バンドに到達(接近)した後はすぐ反転してボリンジャーバンドのセンターラインまでは戻る事が多いように思えます。

為替 ファンダメンタルとテクニカルで鬼に金棒

為替 ファンダメンタル分析、あるいはテクニカル分析だけで売買判断をする投資家もいるようですが、両方を上手に組み合わせて分析すつことで、売買判断の精度を上げることができます。

1相場は、必ず理論どおりに動いてくれるとは限りません。例えば、米雇用統計の数値が良かったのに、ドル買いが進まない。日銀短観が良かったのに、円が売られる。移動平均線がゴールデンクロスを作ったのに、その後、急落してしまった・・・など。そうしたときに、ファンダメンタルとテクニカルの両方を分析をしてみると、理由がわかることがリます。

例えば、米雇用統計の数値は良いけど、RSIが80%を超えていて「買われ過ぎ」の状態となっていれば、ドル買いはそれほど進まないかもしれません。日銀短観が良くても、日本の地政学的リスクが高まれば、円が売られることもあります。つまり、ファンダメンタルおよびテクニカルの両方の要素が複雑に絡み合って、相場の動きに影響を与えているのです。

2両方の要素で判断するぴかぴか(新しい)

そこで、売買判断を行う際には、両方の分析を用いる事をおすすめします。
そうする事で、相場観も養われ、より精度の高い判断ができるのです。そして、テクニカル分析に精通し、ファンダメンタルな要因も十分理解できるようになれば、まさに鬼に金棒となります。
なお、一定の損が出たら直ちに損切りし、次の勝機に賭けること。これが長い目で勝利を得る為の究極の戦法であることを銘記しましょう。

為替 ムズカシ系指標との付き合い方

為替 株などのテクニカル指標の中には、標準偏差や指数平滑平均など、複雑な計算をしなければならないものもあります。こういった「ムズカシ系」の指標との付き合い方を考えて見ます。

1ムズカシ系指数が普及した背景

かつてテクニカル指標といえば、ローソク足と移動平均線がメインで利用されているくらいで、複雑な計算が必要な指標は、機関投資家が利用する程度でした。しかし、パソコンが普及した事で、一目均衡表などの複雑な計算が必要な指標も難なく計算できるようになりました。さらにFX業者やポータルサイトなどが、インターネット上にテクニカルチャートを公表し始めた事から、個人投資家でも気楽に複雑なテクニカル指標を利用できるようになったのです。

2まずは、基本的な指標をマスターすることむかっ(怒り)

では、すべてのテクニカル指標を用いるべきかといえば、必ずしもそうとはいえません。特に初心者のうちに、あれもこれもと使っていると、相場の本質が見えなくなってしますことがあります。
まずは、ローソク足とい移動平均線の関係を理解し、きちんとマスターする事です。そして、様々なチャートを見て自分なりの相場観をつかんでいく事です。それから、少しずつレパートリーを増やしていっても遅くはありません。そして、ローソク足と移動平均線で売買の判断が難しいときは、例えばRSIを利用し、それでも難しい時にはポリジャーバンドを利用する、といったようにすればよいでしょう。

為替 サイコロジカルラインで投資家心理を読む

為替 サイコロジカルラインとは、サイコロジカル=心理的という言葉が示すように、投資家の心理に基づいて売られ過ぎ・買われ過ぎを判断する指標です。

1相場は投資家心理を映す鏡

相場が上昇を続けていれば、「そろそろ下落するかもしれない」と思う投資家が増え、逆に相場が下落を続けていれば、「もうすぐ上昇するかもしれない」と思う投資家が増える傾向にあります。サイコロジカルラインは、こう言った投資家心理を数値に反映させたものです。具体的には、一定期間で、前日よりも株価が上昇した日を、前日よりも株価が下落した日はとして、期間内でが占める割合を計算します。サイコロジカルラインは、12日間で計算される事が多いようです。仮に12日のうち勝が9日、敗が3日なら「9勝3敗」で、勝の割合は9÷12×100=75(%)となります。

2サイコロジカルラインでつかむ「買い時・売り時」ひらめき

サイコロジカルラインが示す「買い時・売り時」は次のとおりです。

@数値が25%を下回ると売られすぎなので、「買い時」

A数値が75%を超えると買われ過ぎなので、「売り時」

サイコロジカルラインは、わかり易いのですが、ダマシが多いという欠点もあります。また「〜%」と表示されるので、オシレーター系の指標と同様の判断をしがちですが、厳密にはオシレーター系とは言えず「擬似オシレーター系」と呼ばれる場合もあります。したがって、単独で売買判断に用いるのは避けた方が無難です。

為替 DMIで方向性をつかもう

為替 DMIは、日本語で「方向性指数」と呼ばれています。相場のトレンドや方向性、勢いの強さを判断するのに有効です。

1DMIで用いる3つの指標

DMIには次の3つの指標を用います。

@+DI(プラス・ディレクショナル・インジケーター)
⇒正の方向性指数。変動幅に対する上昇の割合を示します。

A-DI(マイナス・ディレクショナル・インジケーター)
⇒負の方向性指数。変動幅に対する下落の割合を示します。

BADX(アベレージ・ディレクショナル・ムーブメント・インディクス)
⇒トレンドの勢いや強さを示します。

2DMIでつかむ「買い時・売り時」ぴかぴか(新しい)

DMIが示す「買い時・売り時」は、次のとおりです。

@+DIが-DIを下から上に突き抜けたら「買い時」

AADXが-DIを下から上に突き抜けたら「買い時」

B+DIが-DIを上から下に突き抜けたら「売り時」

C+DIが-DIを下抜いた後、ADXが+DIを上抜いたら「売り時」

DADXが伸び悩んでいる場合、相場は上昇トレンドにある。
ただし、+DIが上昇していても、勢いは弱いと見られる。

E+DIと-DIの差が大きければ勢いが強く、差が小さければ勢いが弱いと判断される。

為替 ボリンジャーバンド=「偏差値」

ボリンジャーバンドは、米投資研究家ジョン・ポリンジャー氏によって発案された指標です。値段の動くおおよその範囲を予測するときに利用します。

1値段はバンド内で推移する

ボリンジャーバンドは、一定期間の移動平均線を描き、その上下にそれぞれ2本の標準偏差のラインを加えたものです。上2本(+1σ、+2σ)、下2本(−1σ−2σ)の線に挟まれた部分をバンドといい、値段はバンド内で上下すると考えられています。この指標には、統計学の標準偏差と同じ考えが利用されています。学生時代、試験のときに出されていた偏差値と同じ原理で、平均値に近くなるほどデータの分布数が多く、平均値から離れるほどデータの分布数が減るというわけです。

2ボリンジャーバンドでつかむ「買い時・売り時」ぴかぴか(新しい)

ボリンジャーバンドが示す「買い時・売り時」および示唆する内容は以下のとおりです。

@値段が移動平均線−2σを下抜けたら「買い時」

A値段が移動平均線+2σを抜けたたら「売り時」

ただし、これらのサインは新規にポジションを持つのではなく、利食いや損切りに用いるほうが得策と言われます。値段がバンドの端を上抜けた後、さらに上昇する事もあれば、あるいはバンドの端を下抜けた後、さらに下落する事もあるからです。またバンドの幅が狭くなった後は、新たなトレンドが形成されやすいので、バンドの幅も注視する必要があります。

タグ: FX 投資 為替

為替 日にちと値段の相関を見るRCI

RCIは順位相関指数とも呼ばれます。期間中の日(時間)や値段にそれぞれ順位を付けて計算するのが特徴です。

1RICは「相関」を見る手法

RICでは、値段と時間の相関から値段の上がり過ぎ、下がり過ぎを分析します。相関は二者の関係を表します。例えば、勤務年数と技術力の相関を数値で表す場合、「社員の勤務年数が長くなるほど、技術力が向上する」場合と「社員の勤務年数が長くなるほど技術力は降下する」場合とでは、前者の方が数値は大きくなるはずです。
RCIでは期間中の日にち(時間)と値段の相関を見ます。日にちと値段にそれぞれ順位をつけるのです。順位は、日にちの場合は、当日を「1」、前日を「2」というように時間がさかのぼるほど順位が下がっています。値段は期間中の最高値を「1」、2番目の高値を「2」、というようにします。仮に値段が上昇トレンドにある場合、日にちと値段の相関を表す数値は大きくなります。

2RCIでつかむ「買い時・売り時」ぴかぴか(新しい)

RICは、+100%〜-100%で表されます。RCIでつかむ「買い時・売り時」、および示唆する内容は次のとおりです。

@+100%に近づくと高値圏、−100%に近づくほど安値圏

ARCIがゼロラインを上値ければ上昇基調、下回れば下降基調

B−80%(−90%)を下回ったら「買い時」

C80%(90%)を上回ったら「売り時」
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為替 投資家が信頼を寄せるMACD

一目均衡表と共に、投資家が厚い信頼を寄せているのがMACDです。
計算は若干込み入っていますが、買い時・売り時のつかみ方は至って単純ですので、ぜひ、相場分析に取り入れてみましょう。

1昔のデータより今のデータ

MACDは「移動平均収束拡散法」、または「マックディー」と呼ばれています。ちなみに開発したのは、投資アドバイザーでテクニカル分析の権威とされるジェラルド・アぺル氏です。
2本の指数平滑移動平均を利用して「買いどき・売り時」を見極める指標です。
平滑平均では、「過去のデータより最近のデータ」にウエイトを置いて平均値を求めます。平均値の算出期間としては12日と26日が良く用いられます。
値動きの予測では、1ヶ月前よりも1週間前、さらには1日前の値段の方が参考になる、という考え方を計算にも取り入れたわけです。

2MACDでつかむ「買い時・売り時」ぴかぴか(新しい)

MACDにおける「買い時・売り時」は、次のとおりです。

@MACDがシグナルを下から上に突き抜けたときが「買い時」

Aゼロラインを上抜けたときが「買い時」

BMACDがシグナルを上から下に突き抜けたときが「売り時」

Cゼロラインを下抜けたときが「売り時」

MACDがシグナルを上抜けた後、MACD、シグナル共にゼロラインを上抜けたときは「理想的な買い時」となります。
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為替 一目均衡表A

一目均衡表では、それぞれの線が指し示す方向や位置関係で、今後の値動きを予測します。ポイントを押さえれば見方はそれほど難しくありません、ぜひトライしてみましょう。

1一目均衡表の各線が示唆する相場の動向

一目均衡表がしますサインは以下のとおりです。

@転換線>基準線:相場は上昇基調

A転換線<基準線:相場は下落基調

B基準線の向きから、相場の方向性をつかむことが可能。

Cが厚ければ抵抗が強く、薄ければ抵抗も弱くなる。

D遅行線>終値(ローソク足):相場は強気

E遅行線<終値:相場は弱気

遅行線を見れば、現在の値段が一ヶ月前と比べて高いか、安いか判断できる。

2一目均衡表でつかむ「買い時・売り時」ぴかぴか(新しい)

一目均衡表における買いどき・売り時は、次のとおりです。

@転換線が基準線を下から上に突き抜けると「買い時」

A終値が雲を下から上に突き抜けると「買い時」

B遅行線終値を下から上に突き抜けると「買い時」

C転換線が基準線を上から下に突き抜けると「売り時」

D終値が雲を上から下に突き抜けると「売り時」

E遅行線が終値を上から下に突き抜けると「売り時」

為替 一目均衡表とは@

一目均衡法は、一目山人(ペンネーム)が発案した。チャートで、その名のとおり、ひと目で相場の方向性がわかるチャートです。日本製ながら外国の投資家にも人気が高い指標です。

1ひと目で相場の様子がわかる

テクニカル指標は、通例、ある1つの観点で分析する事が多いです。
例えば、移動平均線は値動きのトレンドを分析するものですし、RSIやストキャスティクスは、売られ過ぎ・買われ過ぎを分析するものです。その点、一目均衡表は、そのチャートを見るだけで、相場のトレンドや上下動の勢い、中期的な見通しまで示唆してくれる非常に便利で奥が深い指標といえます。

一目均衡表.gif2一目均衡表の各線の意味

一目均衡表では、@転換線、A基準線、B先行スパン1、C先行スパン2、D遅行スパンの、5つの線を引きます。

@転換線・・・9日間の高値と安値の平均値。

A基準線・・・26日間の高値と安値の平均値。

B先行スパン1・・・基準線と転換線の平均値を、当日から数えて26日先に記入したもの。
C先行スパン2・・・過去50日間における高値と安値の平均値を当日から数えて26日先に記入したもの。
D遅行線・・・その日の終値を26日前に記載したもの。

※BとCに挟まれた部分を雲(抵抗帯)といいます。
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為替 ストキャスティクス

ストキャスティクスもオシレーター系の代表格です。 ストキャスティクス(stochastics)とは、「推計」の意で、計算によって目的とする数値を予測する事です。

1ストキャスティクスも売られ過ぎ・買われ過ぎをみる指標exclamation

ストキャスティクスでは、%K、%D、slow%Dの3パターンの数値を計算して、売買判断に用います。

ストキャスティクスも、30%以下では売られ過ぎ、70%以上では買われすぎという見方ができる点ではRSIと似ています。 しかし、%Kは値動きに反応し易いため、値段が急上昇したときなどは、80%台に張り付いたまま、なかなか下がってこない場合もあります。 そのため、20%以下を売られ過ぎ80%以上を買われ過ぎとする方が、より精度の高い判断が可能となります。

2ストキャスティクスでつかむ「買い時・売り時」ぴかぴか(新しい)

ストキャスティクスにおける買い時・売り時は、次のとおりです。

@%Kなどの値が極端に上昇したら「買い時」

A%Kが%Dを下から上に突き抜けると「買い時」

B%DがSLOW%Dを下から上に突き抜けると「買い時」

C%Kなどの値が極端に下落したら「売り時」

D%Kが%Dを上から下に突き抜けると「売り時」

E%DがSLOW%Dを上から下に突き抜けると「売り時」

これらの現象が20%以下、または80%以上の水準で見られるときのみを「買いどき・売り時」とする方法もあります。

為替 RSIとは

RSIとはRelative Strength Index(れらティ部・ストレングス・インデックス)の略で、日本語では「相対力指数」といいます。 オシレーター系チャートの中でも、ポピュラーなチャートです。

●RSIでは売られ過ぎ・買われ過ぎを見る

先にも述べたように、オシレーター系のチャートは振り子の原理を応用したものです。 したがって、50%を境にして大幅に数値が振れた場合には、もとに戻ろうとする力が強く動きます。 RSIは30%以下になると売られすぎの状態とされ、買戻しなどが活発化する傾向があります。 また70%以上では買われ過ぎの状態とされ、手仕舞い売りなどが進む傾向があります。

●RSIでつかむ「売り時・買い時」

RSIの計算時期としては、9日や14日、30日が用いられます。 ただし、計算時期が短いと、少し相場が動いただけで、すぐに大きく触れてしまい、ダマシが多くなる傾向にあります。 そこで、2種類の計算期間のRSIを組み合わせて行う売買判断の方が有効とされています。 例えばRSI(14日)が、RSI(30日)を下から上に突き抜けると「買い時」、逆にRSI(14日)がRSI(30日)を上から下に突き抜けると「売り時」との判断が可能です。

また、値段(ローソク足)は上昇しているのに、RSIが下落する、あるいは、値段は下落しているのにRSIが上昇するなど、値段とRSIが逆の値動きをすることがあります。これは逆現象(ダイバージェンシー)といい、基本的にはRSIが示す方向に動く、つまり、相場の動きが転換する可能性が高いとされます。
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